财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

(资料图)

编制日期：2023年06月29日

送出日期：2023年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 财通科创主题灵活配置混合（LOF） 基金代码 501085

基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年07月11日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 2020年02月07日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 基金合同生效后的前三年为封闭运作期，封闭运作期自基金合同生效日起至三年后的年度对日的前一日止。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务。 封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后，即本基金基金合同生效日起满三年的对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，并接受场外、场内申购赎回。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张胤 2021年09月27日 2012年07月01日

其他 场内简称：财通科创LOF

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金将充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易的可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金封闭运作期内，股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-100%，投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转为上市开放式基金（LOF）后，股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-95%，其中，投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的资产配置方法确 定各类资产的配置比例。本基金主要投资于科创主题企业，科创主题企业是指符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。本基金将利用多因素选股法，综合考察股票所属行业发展空间、企业成长能力与增长质量、企业管理团队与激励机制、企业创新能力和竞争壁垒、企业估值水平等多种因素，挑选出优质个股，构建核心组合。 对于科创板股票，本基金除按照上述原则精选个股外，还将多维度分析公司科技创新能力，具体包括研发投入绝对额及营收占比、研发人员数量、单人产出、研发团队组织模式和激励方式等，重点考察公司能否通过持续不断的研发投入，实现高质量可持续增长。封闭运作期内，本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会，通过综合分析行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素，结合未来市场走势判断，精选符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业进行战略配售。债券投资方面，本基金主要采用久期调整策略、收益率曲线配置策略、信用债券投资策略、息差策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持

证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。本基金可投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金封闭运作期内可以参与科创板发行人战略配售股票投资，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

注：详见《财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》“十、基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日为2019年07月11日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进

行折算。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

认购费 0≤M 1.00% 场内/场外

100万≤M 0.50% 场内/场外

300万≤M 0.10% 场内/场外

M≥500万 1000.00元/笔 场内/场外

申购费（前收费） 0≤M 1.20% 场内/场外

100万≤M 0.70% 场内/场外

300万≤M 0.20% 场内/场外

M≥500万 1000.00元/笔 场内/场外

赎回费 0天≤N 1.50% 场内/场外

7天≤N 0.75% 场内/场外

30天≤N 0.50% 场内/场外

90天≤N 0.50% 场内/场外

N≥180天 0.00% 场内/场外

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不

列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。场内交易费用以证券公司实

际为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

销售服务费 0.00%

其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的上市初费和月费；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅

读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

一）市场风险

（1）经济周期风险；（2）政策风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）再投资风险；（6）

购买力风险；（7）上市公司经营风险。

（二）管理风险

（三）估值风险

（四）流动性风险

（五）本基金特有风险

1、本基金为灵活配置混合型基金，封闭运作期内，股票投资占基金资产的比例为0%-100%，投

资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；转为上市开放式基金（LOF）后，股票

投资占基金资产的比例为0%-95%，其中，投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的

80%。不能完全规避市场下跌的风险和个股风险，在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或

超越市场涨幅。

2、投资科创板股票的风险：

（1）流动性风险：

科创板股票交易实施更加严格的投资者适当性管理制度，投资者门槛高；随着后期上市企业的

增加，部分股票可能面临交易不活跃、流动性差等风险；且投资者可能在特定阶段对科创板个股形

成一致性预期，存在基金持有股票无法成交的风险。

（2）退市风险：

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间短、退市速度快、退市情形多，且不再设置暂停上

市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。

（3）集中投资风险：

因科创板上市企业均为科技创新成长型企业，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相

似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。

3、投资于战略配售相关股票的风险

本基金封闭运作期内可以参与科创板发行人战略配售股票投资，由此产生的投资风险与价格波

动由投资者自行承担。战略配售股票有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临战略配售

股票价格大幅波动的风险。

4、二级市场折溢价风险

本基金基金合同生效后进入三年的封闭运作期，封闭运作期间投资者不能申购赎回基金份额。

本基金在封闭运作期间，基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关

系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

5、封闭运作期内无法赎回的风险

本基金封闭运作期内不开放赎回，投资者无法在封闭运作期内赎回，只能在封闭运作期届满后

才能提交赎回申请。

6、投资存托凭证的风险

（1）存托凭证市场价格大幅波动的风险

存托凭证的交易框架中涉及发行人、存托人、托管人等多个法律主体，其交易结构及原理与股

票相比更为复杂。存托凭证属于市场创新产品，中国境内资本市场尚无先例，其未来的交易活跃程

度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大的不确定性。因此，存托凭证的交易价格可能存在

大幅波动的风险。

（2）存托凭证持有人与境外基础证券持有人的权益存在差异可能引发的风险

存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭

证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境

外基础证券。

（3）存托凭证存续期间的风险

存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基

础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、

存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对其投资者生效。存托凭证的投资者

可能无法对此行使表决权。

存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情

形，存托凭证的投资者可能失去应有权利的风险。

（4）退市风险

存托凭证退市的，可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，存托凭证无法转到

境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定为投资者提供相应服务

的风险。

（5）其他风险

存托凭证还存在其他风险，包括但不限于存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特

殊安排可能引发的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益

被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的

风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。

7、投资资产支持证券风险

（1）与基础资产相关的风险。包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相

关的风险。

（2）与资产支持证券相关的风险。包括资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、

评级风险等与资产支持证券相关的风险。

（3）其他风险。包括政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。

8、投资股指期货风险

（1）基差风险。在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标

的指数价格波动不一致而遭受基差风险。

（2）系统性风险。组合现货的β可能不足或者过高，组合风险敞口过大，股指期货空头头寸不

能完全对冲现货的风险，组合存在系统性暴露的风险。

（3）杠杆风险。股指期货是一种高风险的投资工具，实行保证金交易制度具有杠杆性，高杠杆

效应放大了价格的波动风险；当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使委托资产遭受较

大损失。

（六）其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国

际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局

性的并对各方当事人具有约束力。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com] [客服电话：400-820-9888]

●财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同、

财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议、

财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、 其他情况说明